Оцениваем силу быков и медведей: что такое индикатор RSI

Каждый хочет купить условный биткоин подешевле, а продать подороже. Но как определить, когда падение или рост закончились? Один из вариантов – воспользоваться индикатором RSI, он может дать подсказку.

Что такое RSI

Relative strength index (сокращенно RSI) или «индекс относительной силы» – один из индикаторов, которые применяются при торговле криптовалютой. Он относится к группе осцилляторов. Это означает, что основное его предназначение: измерение колебаний цены.

RSI был впервые описан Джон Уэлссом Уайлдером младшим (John Welles Wilder Junior) в конце 70-х годов XX века. Это тот же самый автор, что описал индикатор ATR.

Стандартно RSI рассчитывается за 14 дней. Но не является прямым указанием к действию при торговле. Вы можете запросто поменять его на то значение, которое считаете нужным. Кто-то предпочитает более короткий пятидневный RSI, а кому-то будет по душе более длинный 25-дневный. Все зависит от вашего стиля торговли.

Так как рассчитать RSI?

Расчет RSI

Прежде чем рассчитать RSI, рассчитывается RS (relative strength) – относительная сила. Для расчета необходимо знать: сколько дней за рассматриваемый промежуток времени длился рост, а сколько падение. Далее рассчитывается средняя цена роста и средняя цена падения. При этом расчет может быть разным. Сам Уайлдер предпочитал использовать сглаженную скользящую среднюю. Однако допустимо применение и экспоненциальной. В ряде источников можно встретить расчет RS через простую среднюю.

Сам RSI рассчитывается по следующей формуле:

RSI = 100 – (100/(1+RS)

Стоит отметить, что расчет RSI вручную заинтересует только поклонников математики. В реальной торговле криптоактивами никто этим заниматься не будет. Практически любое приложение или платформа автоматически рассчитывает RSI.

Итак, мы рассчитали индекс относительной силы. А как его применять для торговли?

Перепроданность и перекупленность

RSI изменяется в диапазоне от 0% до 100%. Считается, если индикатор залезет в зону выше 70%, то тот или иной актив поднимется в зону перекупленности. Это означает, что цена товара завышена, и в скором времени должна начаться коррекция. Соответственно, если RSI опустится ниже 30%, то мы попадаем в зону перепроданности. Это свидетельствует о неоправданно заниженной цене криптовалюты и является предвестником скорого роста.

Обратимся к реальному примеру. С 10 марта по 16 апреля эфир продемонстрировал неплохой рост, прибавив в цене более 50%. При этом RSI предупредил криптоэнтузиастов еще 14 апреля о том, что скоро можно ждать изменения тренда. Именно в тот день индекс зашел в зону перекупленности. А уже начиная с 17 апреля картина полностью изменилась и эфир начал снижаться.

Источник: tradingview.com  

Пример перепроданности разберем на графике Avalanche. За 53 дня, с 18 апреля по 10 июня 2023 года, токен AVAX упал в цене более чем на 53%. В июне RSI возвестил о том, что настроения на рынке изменились, придя в зону перекупленности. Уже через месяц AVAX прибавил более 50%, поднявшись с $10,5 до $15,9.

Источник: tradingview.com  

Стоит отметить, что уровни в 30% и 70% — это классика, которую предлагал Уайлдер в конце 70-х годов. На практике дела могут обстоять куда сложнее. В особенности это касается криптовалютных рынков. Для каждого конкретного инструмента нужно подбирать свои уровни, и смотреть какие результаты в торговле вы при этом покажете.

Не стоит думать, что уровни должны быть равноудаленными, как у Уайлдера, когда уровни отстоят от максимума и минимума на 30%. Вы можете использовать для перепроданности, к примеру 85%, а для перекупленности 20%. Тут все зависит от ваших предпочтений и поведения цены.

Но не только перекупленность и перепроданность трейдеры ищут с помощью RSI. Есть и еще один важный графический сигнал – дивергенция.

RSI дивергенция

Если по-простому, то это ситуация, когда цена и индикатор разнонаправлены. Различают бычью дивергенцию, когда цена показывает новый минимум, но RSI при этом перестает падать, и медвежью, когда стоимость криптовалюты показывает новый максимум, а индекс относительной силы нет. По названию можно понять, что первая вариация является сигналам к покупкам, а вторая к продажам.

Например, не так давно чистая медвежья дивергенция наблюдалась у биткоина. 13 июля BTC обновил новый максимум, однако RSI в тот день оказался ниже отметок 23 июня. Таким образом, произошла дивергенция. Интересно, что 23 июня RSI еще и зашел в область перекупленности, что добавило дивергенции силы.

Источник: tradingview.com  

Бычье расхождение находим у того же биткоина, только на недельном графике. В июне 2023 года RSI достиг своего минимума. Цена биткоина падала до ноября, однако индикатор начал подрастать. То есть сформировалась бычья дивергенция. Как уже известно, после этого биткоин вырос более чем в два раза.

Источник: tradingview.com

Казалось бы, RSI прекрасный индикатор: ищите дивергенции, перекупленность и перепроданность. И будете зарабатывать. Но не все так просто. Есть у индикатора ряд недостатков.

Недостатки RSI

RSI может быть достаточно бесполезным при сильном тренде в криптовалюте. Например, если начинается долгий бурный рост, индикатор способен достаточно быстро подняться выше 70% (или другого вами установленного уровня), указывая на перепроданность. В итоге вы продадите, а криптовалюта будет расти дальше.

Второй недостаток RSI – он не дает четких точек входа и выхода. По большому счету это такой прикидочный индикатор. Можете в этом убедиться из примера выше. Дивергенция формировалась почти пять месяцев. Не у каждого трейдера хватит нервов выстоять столько. В особенности если кто-то заходил с кредитным плечом.

Кроме того, RSI не стоит использовать для анализа цен в одиночку. Он более эффективен в комбинации с другими инструментами технического и фундаментального анализа. Стоит сказать, что это нельзя в полной мере отнести к недостаткам, так как не существует индикаторов, которые бы давали 100% результаты.

Подытожим: RSI – индикатор технического анализа из группы осцилляторов. Зачастую он может дать сигналы об изменении ситуации в отдельной криптовалюте. Тем не менее точных точек входа он не показывает. Сильнейшими сигналами RSI являются: дивергенция, перепроданность и перекупленность.

Данный материал и информация в нем не является индивидуальной или иной другой инвестиционной рекомендацией. Мнение редакции может не совпадать с мнениями автора, аналитических порталов и экспертов.